معادلۀ Black-Scholes
The Black-Scholes Equation
معادلۀ Black-Scholes، ارزش یک گزینه سهام اروپا را محاسبه کرده و بیانگر تحلیلی برای حل این مسأله است. با این حال، این فرمول فقط برای موارد خاص کار میکند؛ به عنوان مثال، شما نمیتوانید آن را زمانی که سیگما و r توابعی از x و t هستند استفاده کنید. در اینجا، سیگما نشان دهندۀ بیثباتی نرخ سود ترکیبی پیوسته و x قیمت دارایی پایه است.
استفاده از فرمول PDE به شما این امکان را میدهد که قیمت این موارد را تعیین کنید. این مدل معادلۀ Black-Scholes را ایجاد کرده و علاوه بر این، نشان میدهد چگونه تغییر وابسته به زمان یکبعدی را با استفاده از هندسۀ دوبعدی با مختصات y مربوط به زمان، حل کنید.
دانلود فایلهای مرتبط
معادلۀ Black-Scholes (فایل)
1 file(s) 249.75 KB